c++でBoostを使用して正規分布からサンプリングできます。
簡単な質問があります。
Boost関数（正規分布、マルチ配列...）を使用して、多変量正規分布（n> 2）からサンプリングするにはどうすればよいですか？
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線形代数を少し知らなければ、これを行うことはできないと思います。実際には、共分散行列 C がある場合、コレスキー分解を使用して C = L*L^T となる上三角行列 L を生成できます。この行列 L を使用して、L を無相関ノイズのベクトルに適用することにより、共分散 C の分布からサンプルを生成できます。
于 2012-05-12T20:36:35.700 に答える