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過去のオプション価格がいくつかあり、インプライド デルタを決定しようとしています。

私が持っています：

1) strike
2) call/put
3) stock price
4) dividend
5) interest rate
6) option price

そうするためにRでパッケージ/関数を見つけるのが難しいです。

私はfOptionsパッケージを見てきましたが、暗黙のギリシャ語を理解するためのものはないようです.

助言がありますか？

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RQuantLib を使用してインプライド ボラティリティを計算し、次にその他のギリシャ語を計算できます。

library(RQuantLib)
value <- 9.15
type  <- "call"
underlying    <- 100
strike        <- 100
dividendYield <- 0
riskFreeRate  <- 0.03
maturity      <- .5

# Compute the implied volatility
volatility <- EuropeanOptionImpliedVolatility(
  type  = type, 
  value = value, 
  underlying = underlying,
  strike     = strike, 
  dividendYield = dividendYield,
  riskFreeRate  = riskFreeRate,
  maturity      = maturity,
  volatility    = .01
)$impliedVol

# Compute all the greeks
EuropeanOption(
  type  = type, 
  underlying = underlying,
  strike     = strike, 
  dividendYield = dividendYield,
  riskFreeRate  = riskFreeRate,
  maturity      = maturity,
  volatility    = volatility
)

# Concise summary of valuation for EuropeanOption 
#   value    delta    gamma     vega    theta      rho   divRho 
#  9.1500   0.5702   0.0185  27.7721  -9.7682  23.9330 -28.5080
于 2012-04-09T01:09:38.423 に答える