複数の時系列データが関連付けられているメジャー データセットを処理するキューブを設計しようとしています。これは、金融契約のコンテキストにあります。最初の時系列は、商品が金銭的に決済された日付である TradeDate です。もう 1 つの時系列は、ContractDate、またはコントラクトが将来取引される日付です。
取引日 契約日 価格
2005 年 1 月 1 日 2005 年 11 月 1 日 $5.00
2005 年 1 月 2 日 2005 年 12 月 1 日 $5.25
2005 年 1 月 3 日 2005 年 12 月 1 日 $5.50
TradeDate と ContractDate の両方の時間ディメンションが、1 日間隔で記録されます。両方の時間ディメンションで集計を作成できるようにキューブを設定したいと考えています。例 (上記のデータを使用) では、TradeDate と ContractDate の両方で定義される平均値を作成したいと思います...
TradeDate ContractDate Avg_Price
2005 年 1 月 2005 年 11 月 $5.00
2005 年 1 月 2005 年 12 月 $5.37
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