2

3 つの xts オブジェクトを と一緒にマージしたいcbind:

> OIH.tmp <-
structure(c(NA, 7.7, 5.1, -6.9, -2.6), index = structure(c(1325221200, 
1327986000, 1330491600, 1333080000, 1334894400), tzone = "", tclass = "yearmon"),
tclass = "Date", tzone = "", src = "yahoo", updated = structure(1335041586.83363,
class = c("POSIXct", "POSIXt")), .indexTZ = "", .indexCLASS = "yearmon",
.Dim = c(5L, 1L), .Dimnames = list(NULL, "OIH"), class = c("xts", "zoo"))

> SMH.tmp <-
structure(c(NA, 9.3, 2.9, 3.7, -5), index = structure(c(1325134800, 
1327986000, 1330491600, 1333080000, 1334894400), tzone = "", tclass = "yearmon"),
tclass = "Date", tzone = "", src = "yahoo", updated = structure(1335041596.41175,
class = c("POSIXct", "POSIXt")), .indexTZ = "", .indexCLASS = "yearmon",
.Dim = c(5L, 1L), .Dimnames = list(NULL, "SMH"), class = c("xts", "zoo"))

> SU.tmp <-
structure(c(NA, -9.4, -6.9, -2.3, -18.1, -22.6, 22.7, -6.1, -4, 
18, 4.1, -9.4, -4.7), index = structure(c(1304049600, 1306814400, 
1309406400, 1311912000, 1314763200, 1317355200, 1320033600, 1322629200, 
1325221200, 1327986000, 1330491600, 1333080000, 1334894400), tzone = "",
tclass = "yearmon"), tclass = "Date", tzone = "", src = "yahoo", 
updated = structure(1335041613.0055, class = c("POSIXct", "POSIXt")),
.indexTZ = "", .indexCLASS = "yearmon", .Dim = c(13L, 1L),
.Dimnames = list(NULL, "SU"), class = c("xts", "zoo"))

> cbind(OIH.tmp, SU.tmp, SMH.tmp)
          OIH    SU  SMH
Apr 2011   NA    NA   NA
May 2011   NA  -9.4   NA
Jun 2011   NA  -6.9   NA
Jul 2011   NA  -2.3   NA
Aug 2011   NA -18.1   NA
Sep 2011   NA -22.6   NA
Oct 2011   NA  22.7   NA
Nov 2011   NA  -6.1   NA
Dec 2011   NA    NA   NA
Dec 2011   NA  -4.0   NA
Jan 2012  7.7  18.0  9.3
Feb 2012  5.1   4.1  2.9
Mar 2012 -6.9  -9.4  3.7
Apr 2012 -2.6  -4.7 -5.0

2011 年 12 月の行が追加/重複していることに注意してください。これは望ましくありません。最終目標 ( here )を達成するための厄介な方法を考えることができますが、もっとシンプルでエレガントなものが必要だと確信しています - おそらく1つのオブジェクトのインデックスでマージします。これは簡単に思えますが、cbind と merge のドキュメントを読みましたが、簡単な解決策は見つかりませんでした。

私は実際に結合/マージしたい一連のオブジェクトを持っています。問題を説明するために、ここに表示されている 3 つを使用しました。実際に次のコマンドを使用して、リターン シリーズを作成します。

oneMonthReturn <- do.call(merge, lapply(tickers.tmp, function(x) 
  round(ROC(Cl(to.monthly(get(x, myEnv))),1) * 100, 1) ))

> dput(tickers.tmp)
c("DJI", "GSPC", "IXIC", "GSPTSE", "XLE", "OIH", "XOP", "XLI", 
"XLB", "XLF", "XRT", "XLK", "SMH", "XLY", "XLP", "XLU", "XLV", 
"PPH", "MOO", "GLD", "SLV", "GDX", "TLT", "X", "SU", "TCK", "ACHN", 
"IDIX", "AGU")


> dput(oneMonthReturn)
structure(c(NA, -1.9, -1.2, -2.2, -4.5, -6.2, 9.1, 0.8, NA, 1.4, 
3.3, 2.5, 2, -1.4, NA, -1.4, -1.8, -2.2, -5.8, -7.4, 10.2, -0.5, 
NA, 0.8, 4.3, 4, 3.1, -2.1, NA, -1.3, -2.2, -0.6, -6.6, -6.6, 
10.6, -2.4, NA, -0.6, 7.7, 5.3, 4.1, -3, NA, -1, -3.7, -2.7, 
-1.4, -9.4, 5.3, -0.4, NA, -2.1, 4.1, 1.5, -2, -2, NA, -4.3, 
-2.3, 1.4, -10.8, -16, 17.5, 1.7, NA, -2.5, 2.2, 5.8, -4.3, -4, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 7.7, 5.1, -6.9, -2.6, 
NA, -4.5, -3.5, 5.7, -14.8, -22.5, 22.8, 2.4, NA, -4.6, 3.5, 
8.3, -4.1, -7.7, NA, -2.8, -1, -7.1, -6.8, -10.3, 13.4, 1.4, 
NA, -0.4, 7.1, 2.8, 0.5, -1.8, NA, -2.8, -1, -3.5, -7.3, -18.5, 
16, 0.2, NA, -3, 10.4, -0.6, 0, -1.3, NA, -3.4, -3.1, -3.6, -10.1, 
-12.5, 13.4, -5.2, NA, 1.5, 7.8, 4.9, 6.8, -3.9, NA, 1.5, -1.4, 
-0.2, -7.1, -7.1, 12.9, -1.3, NA, 1.3, 4.8, 6.5, 3.9, -0.5, NA, 
-1.1, -2.9, 0.4, -5.5, -3.5, 9.7, -1.5, NA, -0.7, 6, 6.9, 4.1, 
-3, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 9.3, 2.9, 3.7, -5, 
NA, -0.3, -0.6, -1.4, -5.4, -7.5, 11.3, -0.7, NA, 0.7, 5.7, 4.4, 
4.3, -1, NA, 2.5, -3.4, -1.3, 0.2, -4.1, 4.5, 2.7, NA, 1.8, -1.4, 
3.7, 2.5, 0.7, NA, 2.1, -1.2, -0.9, 2.1, -0.8, 3.6, 1, NA, 2.2, 
-3.7, 0.6, 0.4, -0.1, NA, 2.4, -1.6, -4, -2.1, -5.1, 5.6, 0.9, 
NA, 2.4, 3.1, 1.1, 3.9, -0.9, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, 0, 2.5, 3, 0.2, NA, -2.4, -3.1, 0.6, -3.6, -18.9, 14.6, 
-1.6, NA, -4.4, 8.5, 2.5, 0.4, -1.5, NA, -1.8, -2.5, 8.1, 11.6, 
-11.7, 5.7, 1.7, NA, -11.3, 10.8, -3, -1.3, -1.6, NA, -22.1, 
-10.5, 13.8, 4, -33.6, 14.6, -4.4, NA, -17.2, 18.1, 3.9, -6.7, 
-2, NA, -6.7, -6.3, 4.1, 9.9, -12.9, 6.4, 2.7, NA, -16.1, 9.3, 
-1.9, -11.2, -7.2, NA, 2.9, -2.7, 4, 8.9, 12.1, -4.2, 1.7, NA, 
2.8, -0.3, -2.9, -4.6, 4.2, NA, -3.4, -0.2, -14.1, -28.4, -31.3, 
14.2, 7.4, NA, -3.1, 13.2, -10.4, 7.6, -1.3, NA, -9.4, -6.9, 
-2.3, -18.1, -22.6, 22.7, -6.1, NA, -4, 18, 4.1, -9.4, -4.7, 
NA, -3.1, -3.5, -2.6, -10.9, -41.8, 31.8, -9.4, NA, -3.6, 18.4, 
-5.7, -11.4, 3.5, NA, 29.4, -0.7, -0.4, -18.8, -26.3, 29.2, 5.1, 
NA, 13.6, 37.5, -5.5, -9.2, -14.6, NA, -6.7, 5.1, 29, -14, -15.2, 
18.4, 23.6, NA, -2, 58.6, -12.8, -18.5, -16.9, NA, -2.7, -0.3, 
-0.4, -1.6, -25.4, 21.1, -16.2, NA, -4.2, 17.9, 5.9, 1.4, 0.2
), .Dim = c(14L, 29L), .Dimnames = list(NULL, c("DJI", "GSPC", 
"IXIC", "GSPTSE", "XLE", "OIH", "XOP", "XLI", "XLB", "XLF", "XRT", 
"XLK", "SMH", "XLY", "XLP", "XLU", "XLV", "PPH", "MOO", "GLD", 
"SLV", "GDX", "TLT", "X", "SU", "TCK", "ACHN", "IDIX", "AGU")), index = structure(c(1304049600, 
1306814400, 1309406400, 1311912000, 1314763200, 1317355200, 1320033600, 
1322629200, 1325134800, 1325221200, 1327986000, 1330491600, 1333080000, 
1334894400), tzone = "", tclass = "yearmon"), .indexTZ = "", .indexCLASS = "yearmon", tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt"), tzone = "", src = "yahoo", updated = structure(1335041583.80238, class = c("POSIXct", 
"POSIXt")), class = c("xts", "zoo"))

助けに感謝します。

4

3 に答える 3

3

これでうまくいくはずです（データを投稿しなかったので、より単純な日にdput()）：

 newvar <- merge(merge(OIH.tmp, SU.tmp), SMH.tmp)

merge.xts()2 つの引数しかとらないため、繰り返し呼び出す必要があります。デフォルトの集計は、ここで「正しいことを行います」:

R> OIH <- xts(c(NA, 1:4), 
+             order.by=seq(as.Date("2011-12-01"), by="1 month", length=5))
R> SMH <- xts(c(NA, 1:4), 
+             order.by=seq(as.Date("2011-12-01"), by="1 month", length=5))
R> SU <- xts(c(NA, 1:12), 
+            order.by=seq(as.Date("2011-04-01"), by="1 month", length=13))
R> merge(OIH, merge(SU, SMH))
           OIH SU SMH
2011-04-01  NA NA  NA
2011-05-01  NA  1  NA
2011-06-01  NA  2  NA
2011-07-01  NA  3  NA
2011-08-01  NA  4  NA
2011-09-01  NA  5  NA
2011-10-01  NA  6  NA
2011-11-01  NA  7  NA
2011-12-01  NA  8  NA
2012-01-01   1  9   1
2012-02-01   2 10   2
2012-03-01   3 11   3
2012-04-01   4 12   4
R>
于 2012-04-22T01:00:04.470 に答える
2

（私が最初に考えたように）to.monthlyではなく、への呼び出しの問題。merge.xtsこのソリューションは、現在 CRAN にある xts のバージョンでは機能しませんが、R-forge のリビジョン 613 以降では機能します。

この問題はto.monthly、理論上の期間の最終時間ではなく、実際のインデックスの期間の最終時間に系列を揃えるために発生します。デフォルトでは、インデックスの時間コンポーネントは削除されません。あなたの場合、2011 年 12 月の最後の時間はSMH、他の 2 つのオブジェクトでは 2011 年 12 月 29 日、2011 年 12 月 30 日です。

設定した場合drop.time=TRUE(これも現在、xts の R-forge バージョンでのみ動作します)、結果は期待どおりになります。

oneMonthReturn <- do.call(merge, lapply(tickers.tmp, function(x) 
  round(ROC(Cl(to.monthly(get(x, myEnv),drop.time=TRUE)),1) * 100, 1) ))
于 2012-04-22T13:04:01.820 に答える
0

多くの列を持つ複数のマージ（Dirkのデータを使用）の場合、Reduce関数を使用できます。ニーズに合わせて微調整できる関数に使用法をまとめました。この質問に正しく答えた功績は、彼がすでに正しく答えた Dirk に送られるべきです。これは、私が土曜日の夜に退屈していたので、別の方法に過ぎません:)

multi.xts.merge <- function(listOguys) {
    dat <- Reduce(function(x, y) {merge.xts(x, y)}, listOguys)
    names(dat) <- as.character(substitute(listOguys))[-1]
    return(dat)
}

multi.xts.merge(list(OIH, SU, SMH))

この関数にはリストを提供する必要があることに注意してください

于 2012-04-22T02:20:08.067 に答える