r - R では、多数の変数を使用して重回帰を実行した後、重要な変数だけを抽出する方法

Question

R で重回帰を実行した後、回帰の要約は重要な変数を星で示します。私が取り組んでいるデータセットには 2000 近くの変数があり、R によって識別される重要な変数には 50 を超える変数が含まれています。回帰の要約から、重要な変数のリストを単独で取得する方法はありますか?

Answer 1

これは、あなたが私たちに求めていることをしてはいけない理由の例です:

randf <- as.data.frame(matrix(rnorm(800*400), 800, 400))
names(randf)[1] <- "Y"
big.mod <- lm(Y ~ ., data=randf)
sum( summary(big.mod)$coefficients[ ,4] < 0.05 )
#[1] 22

したがって、別の確率変数に対して 400 の確率変数を回帰するだけで、22 の有意な係数 (そのうちのいくつかは「非常に有意」) が得られます。