時間値(フロート)でインデックス付けされた一連のデータがあり、一連のチャンクを取得して、それらを互いに重ねてプロットしたいと思います。たとえば、20週間にわたって約10分ごとに株価を取得し、株価を20行プロットして週ごとのパターンを確認したいとします。したがって、私のX軸は1週間で、20行あります(その週の価格に対応します)。
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インデックスは等間隔の値ではなく、浮動小数点です。それは次のようなものです:
t = np.arange(0,12e-9,12e-9/1000.0)
noise = np.random.randn(1000)/1e12
cn = noise.cumsum()
t_noise = t+cn
y = sin(2*math.pi*36e7*t_noise) + noise
df = DataFrame(y,index=t_noise,columns=["A"])
df.plot(marker='.')
plt.axis([0,0.2e-8,0,1])
したがって、インデックスは等間隔ではありません。シミュレーターからの電圧対時間のデータを扱っています。時間のウィンドウTを作成し、dfをTの長さのチャンクに分割し、それらを互いに重ねてプロットする方法を知りたいです。したがって、データの長さが20 * Tの場合、同じプロットに20本の線が表示されます。
混乱させて申し訳ありません; 私はそれが役立つかもしれないと考えて株式のアナロジーを使用しました。