私はDataFrameを持っています。たとえば、時間はインデックス、ストライクは列のボラティリティサーフェスです。2次元補間を行うにはどうすればよいですか?できますreindex
が、どうすれば対処できNaN
ますか?できることはわかっていますfillna(method='pad')
が、線形補間でさえありません。補間を行うために独自のメソッドをプラグインできる方法はありますか?
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を使用DataFrame.interpolate
して線形補間を取得できます。
In : df = pandas.DataFrame(numpy.random.randn(5,3), index=['a','c','d','e','g'])
In : df
Out:
0 1 2
a -1.987879 -2.028572 0.024493
c 2.092605 -1.429537 0.204811
d 0.767215 1.077814 0.565666
e -1.027733 1.330702 -0.490780
g -1.632493 0.938456 0.492695
In : df2 = df.reindex(['a','b','c','d','e','f','g'])
In : df2
Out:
0 1 2
a -1.987879 -2.028572 0.024493
b NaN NaN NaN
c 2.092605 -1.429537 0.204811
d 0.767215 1.077814 0.565666
e -1.027733 1.330702 -0.490780
f NaN NaN NaN
g -1.632493 0.938456 0.492695
In : df2.interpolate()
Out:
0 1 2
a -1.987879 -2.028572 0.024493
b 0.052363 -1.729055 0.114652
c 2.092605 -1.429537 0.204811
d 0.767215 1.077814 0.565666
e -1.027733 1.330702 -0.490780
f -1.330113 1.134579 0.000958
g -1.632493 0.938456 0.492695
より複雑な場合は、Series
オブジェクトを処理し、必要に応じてNaN
値を入力して別のオブジェクトを返す独自の関数をロールアウトする必要がありSeries
ます。
于 2012-05-05T19:16:19.813 に答える
7
古いスレッドですが、インデックス値を尊重して、2D外挿/補間とソリューションを共有すると思いました。これもオンデマンドで機能します。コードが少し奇妙になってしまったので、もっと良い解決策があるかどうか教えてください:
import pandas
from numpy import nan
import numpy
dataGrid = pandas.DataFrame({1: {1: 1, 3: 2},
2: {1: 3, 3: 4}})
def getExtrapolatedInterpolatedValue(x, y):
global dataGrid
if x not in dataGrid.index:
dataGrid.ix[x] = nan
dataGrid = dataGrid.sort()
dataGrid = dataGrid.interpolate(method='index', axis=0).ffill(axis=0).bfill(axis=0)
if y not in dataGrid.columns.values:
dataGrid = dataGrid.reindex(columns=numpy.append(dataGrid.columns.values, y))
dataGrid = dataGrid.sort_index(axis=1)
dataGrid = dataGrid.interpolate(method='index', axis=1).ffill(axis=1).bfill(axis=1)
return dataGrid[y][x]
print getExtrapolatedInterpolatedValue(2, 1.4)
>>2.3
于 2015-06-09T13:48:34.420 に答える