インラインUDFから返された時系列の注文のTable1と呼ばれる次のテーブルがあると想像してください。OrderIDが同期していない可能性があるため、意図的に異常を作成したことに注意してください(つまり、[日付]フィールドは含めていませんが、簡単に列にアクセスできます)。
OrderID BuySell FilledSize ExecutionPrice RunningTotal AverageBookCost RealisedPnL
339 Buy 2 24.5 NULL NULL NULL
375 Sell 3 23.5 NULL NULL NULL
396 Sell 3 20.5 NULL NULL NULL
416 Sell 1 16.4 NULL NULL NULL
405 Buy 4 18.2 NULL NULL NULL
421 Sell 1 16.7 NULL NULL NULL
432 Buy 3 18.6 NULL NULL NULL
上から下に再帰的に適用して3つのNULL列を計算する関数がありますが、関数への入力は前の呼び出しからの出力になります。私が作成した関数はmfCalc_RunningTotalBookCostPnLと呼ばれ、これを以下に添付しました
CREATE FUNCTION [fMath].[mfCalc_RunningTotalBookCostPnL](
@BuySell VARCHAR(4),
@FilledSize DECIMAL(31,15),
@ExecutionPrice DECIMAL(31,15),
@OldRunningTotal DECIMAL(31,15),
@OldBookCost DECIMAL(31,15)
)
RETURNS @ReturnTable TABLE(
NewRunningTotal DECIMAL(31,15),
NewBookCost DECIMAL(31,15),
PreMultRealisedPnL DECIMAL(31,15)
)
AS
BEGIN
DECLARE @SignedFilledSize DECIMAL(31,15),
@NewRunningTotal DECIMAL(31,15),
@NewBookCost DECIMAL(31,15),
@PreMultRealisedPnL DECIMAL(31,15)
SET @SignedFilledSize = fMath.sfSignedSize(@BuySell, @FilledSize)
SET @NewRunningTotal = @OldRunningTotal + @SignedFilledSize
SET @PreMultRealisedPnL = 0
IF SIGN(@SignedFilledSize) = SIGN(@OldRunningTotal)
-- This Trade is adding to the existing position.
SET @NewBookCost = (@SignedFilledSize * @ExecutionPrice +
@OldRunningTotal * @OldBookCost) / (@NewRunningTotal)
ELSE
BEGIN
-- This trade is reversing the existing position.
-- This could be buying when short or selling when long.
DECLARE @AbsClosedSize DECIMAL(31,15)
SET @AbsClosedSize = fMath.sfMin(ABS(@SignedFilledSize), ABS(@OldRunningTotal));
-- There must be Crystalising of PnL.
SET @PreMultRealisedPnL = (@ExecutionPrice - @OldBookCost) * @AbsClosedSize * SIGN(-@SignedFilledSize)
-- Work out the NewBookCost
SET @NewBookCost = CASE
WHEN ABS(@SignedFilledSize) < ABS(@OldRunningTotal) THEN @OldBookCost
WHEN ABS(@SignedFilledSize) = ABS(@OldRunningTotal) THEN 0
WHEN ABS(@SignedFilledSize) > ABS(@OldRunningTotal) THEN @ExecutionPrice
END
END
-- Insert values into Return Table
INSERT INTO @ReturnTable
VALUES (@NewRunningTotal, @NewBookCost, @PreMultRealisedPnL)
-- Return
RETURN
END
したがって、私が探しているt-SQLコマンド(誰かが外部適用を作成できるかどうかは気にしない)は、次の結果/ソリューションセットを生成します。
OrderID BuySell FilledSize ExecutionPrice RunningTotal AverageBookCost RealisedPnL
339 Buy 2 24.5 2 24.5 0
375 Sell 3 23.5 -1 23.5 -2
396 Sell 3 20.5 -4 21.25 0
416 Sell 1 16.4 -5 20.28 0
405 Buy 4 18.2 -1 20.28 8.32
421 Sell 1 16.7 -2 18.49 0
432 Buy 3 18.6 1 18.6 -0.29
いくつかの注意点として、上記のストアドプロシージャは、('Sell'、3)=-3となる簡単な関数fMath.sfSignedSizeを呼び出します。また、誤解を避けるために、計算が正しいと仮定して、これらの呼び出しをこの順序で行うソリューションを確認します。(OldRunningTotalとOldBookCostが両方ともゼロであると仮定して開始することに注意してください):
SELECT * FROM fMath.mfCalc_RunningTotalBookCostPnL('Buy',2,24.5,0,0)
SELECT * FROM fMath.mfCalc_RunningTotalBookCostPnL('Sell',3,23.5,2,24.5)
SELECT * FROM fMath.mfCalc_RunningTotalBookCostPnL('Sell',3,20.5,-1,23.5)
SELECT * FROM fMath.mfCalc_RunningTotalBookCostPnL('Sell',1,16.4,-4,21.25)
SELECT * FROM fMath.mfCalc_RunningTotalBookCostPnL('Buy',4,18.2,-5,20.28)
SELECT * FROM fMath.mfCalc_RunningTotalBookCostPnL('Sell',1,16.7,-1,20.28)
SELECT * FROM fMath.mfCalc_RunningTotalBookCostPnL('Buy',3,18.6,-2,18.49)
明らかに、[fMath]。[mfCalc_RunningTotalBookCostPnL]は、OldRunningTotalおよびOldBookCostとしてNULLエントリで開始できるように調整する必要がある場合がありますが、これは簡単に実行できます。反発的な性質を適用するSQL集合論は少し難しいです。
どうもありがとう、バーティ。