金融パッケージの fvm を使用して、一連の支払いの現在価値を見積もろうとしています。
y <- tvm(pv=NA,i=2.5,n=1:10,pmt=-c(5,5,5,5,5,8,8,8,8,8))
私が得た結果は次のとおりです。
y
Time Value of Money model
I% #N PV FV PMT Days #Adv P/YR C/YR
1 2.5 1 4.99 0 -5 30 0 12 12
2 2.5 2 9.97 0 -5 30 0 12 12
3 2.5 3 14.94 0 -5 30 0 12 12
4 2.5 4 19.90 0 -5 30 0 12 12
5 2.5 5 24.84 0 -5 30 0 12 12
6 2.5 6 47.65 0 -8 30 0 12 12
7 2.5 7 55.54 0 -8 30 0 12 12
8 2.5 8 63.40 0 -8 30 0 12 12
9 2.5 9 71.26 0 -8 30 0 12 12
10 2.5 10 79.09 0 -8 30 0 12 12
PV が 5 から 6 (価格が 8 に変化したとき) に跳ね上がっていますが、これは正しくないようです。これは、取得したい結果である y[10,3] の結果に影響します。
Excel の NPV 数式は、支払いがストリーム全体で同じ場合は同様の結果を生成しますが、paymets のベクトルが可変の場合、tvm 数式と NPV の結果は異なります。NPV 数式が Excel で提供するのと同じ結果を取得する必要があります。
これを機能させるにはどうすればよいですか？