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GARCH プロセスからシミュレートしようとしています。garchSim 関数の出力がわかりません。ここに私が実行しているコードがあります:

library(fGarch)
set.seed(1)
model_a<-garchSpec(model=list(alpha=c(0.9,0.2, beta=0.5)), cond.dist="norm", rseed=0.9)
garch_sim_a<-garchSim(spec=model_a, n=500,n.start=0, extended=T)

出力は、3x3 行列の timeseries オブジェクトです。私が収集できるものから、最初の列は実現、2 番目の列はボラティリティ プロセス、3 番目の列は「esp」です。このコードは、3 番目の列を除くすべての列に NaN 値を与えますが、その理由はわかりません! また、これらの位置番号が何であるか、なぜそんなに大きいのかわかりません!

どんな洞察も大歓迎です！

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alphagarch(p,q) は、パラメーターとの合計がbeta1 未満の場合にのみ、弱定常です。

したがって、NA を回避するには、0.25 + 0.24 + 0.5 < 1alpha=c(0.9,0.2),beta=0.5)など の代わりに試してください。alpha=c(0.25,0.24),beta=0.5)

于 2012-05-28T19:55:46.143 に答える