http://docs.jquery.com/UI/Menu#event-selectのドキュメントによると、以下は項目を選択 (クリック) するとイベントを発生させるはずですが、何もしません。何か不足していますか?
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js"></script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js"></script>
<link href="http://view.jqueryui.com/menu/themes/base/jquery.ui.menu.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="http://view.jqueryui.com/menu/ui/jquery.ui.menu.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
$("ul").menu({
select: function(event, ui){
alert('selected');
}
});
});
</script>
</head>
<body style="font-size:62.5%;">
<ul>
<li><a href="#">Aberdeen</a></li>
<li><a href="#">Ada</a></li>
<li><a href="#">Adamsville</a></li>
<li><a href="#">Addyston</a></li>
<li><a href="#">Adelphi</a></li>
</ul>
</body>
</html>