MSXML IXMLDOMDocument::save はどこに保存しますか? ファイル名引数で呼び出されたときを意味します。
CComPtr< IXMLDOMDocument > doc;
p->get_doc( &doc );
doc->save( CComVariant( L"C:\\pathto\\mydoc.xml" ) );
「C:\pathto\mydoc.xml」はどこにありますか?
XMLDOMDocument がアウト プロセスであると考えてください。この場合は、別の物理マシン上にあります。呼び出し元のマシンの「C:...」に保存しますか、それとも COM オブジェクトをホストするサーバーに保存しますか?