C、C++、または Fortran でガウス分布の多変量 (次元が 3 より大きい場合、2 変量または 3 変量ではありません) 数値累積分布関数を計算するためのオープン ソースはありますか?
私は IMSL がそうしていると信じています。 http://www.roguewave.com/portals/0/products/imsl-numerical-libraries/c-library/docs/7.0/html/cstat/default.htm?turl=multivariatenormalcdf.htm
あなたはソースに行くべきです...この男のアラン・ゲンツ教授は、1980年代からこれや他の多変量積分を数値的に行う方法を研究してきました. 他の人が実装したコードはすべて、彼のアルゴリズムと論文から派生したものです。彼のコードは、1000 次元までの多変量正規分布と T 分布の CDF と期待値を計算できます。
http://www.math.wsu.edu/faculty/genz/software/software.html
これらのサブルーチンを Java から呼び出すコードも作成しました。Java で多変量正規 CDF を計算する
私はquantlibが仕事をするべきだと思う... http://quantlib.sourcearchive.com/documentation/1.1-1/classQuantLib_1_1BivariateCumulativeNormalDistributionDr78.html