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pandas.olsバージョン0.7.3からの機能を使用しています。次のような移動回帰を行うことに興味があります。

model = pandas.ols(y = realizedData, x = pastData, intercept = 0, window_type="rolling", window = 80, min_periods = 80)

入力には約 600 の日付のデータが含まれており、そのうち 15 は NA 値です。ただし、出力には約 120 の日付の回帰結果しか含まれていません。問題は、ウィンドウに NA 値が 1 つでも含まれる場合は常に、そのウィンドウの出力がないことです。window_type を に変更すると問題expandingはなくなり、期待どおりに約 500 の出力ポイントが得られますが、拡張回帰を実行したくありません。

これを修正する方法を教えてもらえますか?

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min_periodsウィンドウ サイズよりも小さく設定してみてください(たとえば 70 など)。これは、非 NA 期間の最小数を意味します。ウィンドウに NA がある場合は常に、結果は NA になります。

于 2012-06-26T18:56:50.063 に答える