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Mathematica には、4 つのパラメータの一般化された逆ガンマ分布があります。

http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/InverseGammaDistribution.html

そのページにもそのPDFを提供します。Rでそのための密度、分布、分位点、およびサンプリングからの関数を実装した人はいますか?

私は簡単なスタートを切りました (PDF は、そのページの方程式を R に変換したものにすぎません) が、既に完了している場合は、CDF と分位関数の実装に煩わされることはありません。

PDF が与えられた任意の分布の CDF (PDF の統合による) および分位数 (CDF の反転による) を計算するための一般的な関数は存在しますか?

[これは一般化された逆ガウスではないことに注意してください]

Mathematica ページの「Properties and Relations」ドロップダウンにも注意してください。これは、(逆ガンマを除いて)特別なケースや一般化ではないことを暗示しているようです。

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これを実装するためのパッケージを開始しました：

https://github.com/barryrowlingson/geninvgamma

密度の単純な反転と統合のみを使用しているため、巧妙なものはありません。現在、分布からのランダム サンプルは、U(0,1) を生成し、分位数を取得することによって行われますが、これはあまり効率的でも正確でもないようです..

何はともあれスタートです。

于 2012-07-18T08:05:25.997 に答える
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このビネット(付録 C2) によると、逆ガンマ分布は、ghypパッケージによって実装される一般化された双曲線分布の特殊なケースです。

于 2012-06-29T14:44:44.377 に答える