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私は小規模なデータベース取引システムを作成していますが、重複の問題があり、解決方法がわかりません。基本的に、価格が設定された日時の価格表と、取引が行われた時間の表があります。取引日時に基づいて正しい価格を取得したい。

USE [a_trading_system]
GO

/****** Object:  Table [dbo].[Trade]    Script Date: 06/30/2012 14:49:44 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

SET ANSI_PADDING ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[Trade](
[trade_id] [uniqueidentifier] ROWGUIDCOL  NOT NULL,
[trade_volume] [int] NOT NULL,
[trade_action] [varchar](5) NOT NULL,
[trade_date] [datetime] NOT NULL,
[timestap] [timestamp] NOT NULL,
[trader_id] [int] NOT NULL,
[exch_ticker] [varchar](8) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Trades] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
[trade_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF
GO

ALTER TABLE [dbo].[Trade]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Trade_Contract] FOREIGN   KEY([exch_ticker])
REFERENCES [dbo].[Contract] ([exch_ticker])
GO

ALTER TABLE [dbo].[Trade] CHECK CONSTRAINT [FK_Trade_Contract]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Trade]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Trade_Trader] FOREIGN   KEY([trader_id])
REFERENCES [dbo].[Trader] ([trader_id])
GO

ALTER TABLE [dbo].[Trade] CHECK CONSTRAINT [FK_Trade_Trader]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Trade] ADD  CONSTRAINT [DF_Trades_trade_id]  DEFAULT (newid()) FOR [trade_id]
GO



USE [a_trading_system]
GO

/****** Object:  Table [dbo].[Contract]    Script Date: 06/30/2012 14:56:19 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

SET ANSI_PADDING ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[Contract](
[exch_ticker] [varchar](8) NOT NULL,
[exch_name] [varchar](50) NULL,
[portfolio_id] [varchar](8) NOT NULL,
[region_cd] [varchar](5) NULL,
 CONSTRAINT [PK_Contract] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
[exch_ticker] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,     ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF
GO

ALTER TABLE [dbo].[Contract]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Contract_portfolio]    FOREIGN KEY([portfolio_id])
REFERENCES [dbo].[portfolio] ([portfolio_id])
GO

ALTER TABLE [dbo].[Contract] CHECK CONSTRAINT [FK_Contract_portfolio]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Contract]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Contract_region] FOREIGN   KEY([region_cd])
REFERENCES [dbo].[Region] ([region_cd])
GO

ALTER TABLE [dbo].[Contract] CHECK CONSTRAINT [FK_Contract_region]
GO



USE [a_trading_system]
GO

/****** Object:  Table [dbo].[price_details]    Script Date: 06/30/2012 14:58:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

SET ANSI_PADDING ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[price_details](
[price_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[exch_ticker] [varchar](8) NOT NULL,
[price_set_date] [datetime] NOT NULL,
[buy_price] [decimal](7, 2) NOT NULL,
[sell_price] [decimal](7, 2) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_price_detail] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
[price_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,     ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF
GO

ALTER TABLE [dbo].[price_details]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT    [FK_price_details_Contract] FOREIGN KEY([exch_ticker])
REFERENCES [dbo].[Contract] ([exch_ticker])
GO

ALTER TABLE [dbo].[price_details] CHECK CONSTRAINT [FK_price_details_Contract]
GO

意見

USE [a_trading_system]
GO

/****** Object:  View [dbo].[V_all_uk]    Script Date: 06/30/2012 14:39:18 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER VIEW [dbo].[V_all_uk]
AS

SELECT distinct
co.exch_ticker,
--co.region_cd, 
po.portfolio_type, 
r.region_name, 
r.currency,
t.trade_id,
t.trade_volume,
t.trade_action,
t.trade_date,
pr.buy_price,

--(select distinct pr.buy_price from price_details pr
--where pr.price_set_date <= t.trade_date or  pr.price_set_date >= t.trade_date) as    price_details,

--MIN(t.trade_date) as trade_date,
--pr.buy_price,
--pr.sell_price,

--pr.price_set_date, --This is the cause of duplication
--pr.price_set_time,case when t.trade_date IS NOT NULL then 

--case 
--when t.trade_action = 'Buy' then 
--t.trade_volume * max(pr.buy_price)
--else
--case when trade_action = 'Sell' then
--t.trade_volume * max(pr.sell_price)
--end 
--end as 'trade_value' ,
tr.trader_name,
tr.trader_address, 
tr.phone
FROM dbo.Contract as co 
INNER JOIN dbo.Portfolio as po ON co.portfolio_id = po.portfolio_id 
INNER JOIN dbo.region as r ON co.region_cd = r.region_cd 
INNER JOIN dbo.Trade as t ON co.exch_ticker = t.exch_ticker 
INNER JOIN dbo.trader as tr ON t.trader_id = tr.trader_id
inner join dbo.price_details as pr on pr.exch_ticker = t.exch_ticker

where r.region_cd = 'UK'

--group by 

--co.exch_ticker,
--co.region_cd, 
--po.portfolio_type, 
--r.region_name, 
--r.currency,
--t.trade_id,
--t.trade_volume,
--t.trade_action,
--pr.buy_price,
--pr.sell_price,
--tr.trader_name,
--tr.trader_address, 
--tr.phone

GO

私は通常、この Web サイトに SQL の質問を投稿しないため、データを確認する必要がある場合は、これら 3 つの主要な表を参照してください。

説明

価格が 12:20 に設定され、価格が 100 の場合、12:40 の価格は 80 です。これらは 2 つの日付範囲です。したがって、12:30 に購入すると、100 の価格で購入することになります。これが最終価格だからです。また、ビューで結合を行っているため、すべてのデータを表示できます。私は今それを投稿します。

ありがとう

4

2 に答える 2

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特定の取引日の前に最新の価格を取得するには:

select buy_price, sell_price
  from price_details
  where exch_ticker = @exch_ticker and price_set_date =
    ( select max( price_set_date )
        from price_details
        where exch_ticker = @exch_ticker and price_set_date <= @trade_date )

exch_ticker/ trade_date(desc) にインデックスを追加するとよいでしょうprice_details。

于 2012-06-30T14:43:16.783 に答える
0

以下は、SQL Server 2005 以降のバージョンを想定しています。

アイデアは、最初に、対応する取引の時間よりも長い時間の価格を結合Tradeして除外することです:price_details

SELECT ...
FROM dbo.Trade t
  INNER JOIN dbo.price_details pr ON pr.exch_ticker = t.exch_ticker

上記は、すべての取引が取引時までのすべての価格を持っている行セットを取得します。価格をランク付けして、最新のものを入手してください。

WITH trade_prices AS (
  SELECT
    t.*,                -- actually you might want to review the list
    pr.price_set_date,  -- of columns being pulled from the two tables
    pr.buy_price,
    pr.sell_price,
    rnk = ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY t.trade_id ORDER BY pr.price_set_date DESC)
  FROM dbo.Trade t
    INNER JOIN dbo.price_details pr ON pr.exch_ticker = t.exch_ticker
)
SELECT *
FROM trade_prices
WHERE rnk = 1

これをビューに組み込むには、次のことだけが必要です。

trade_prices1) CTE を追加します。

2) 2 つの結合 toTradeと to をprice_details結合 to にtrade_prices置き換えます。

3)句にtrade_prices.rnk = 1条件を追加します。WHERE

もちろん、traderテーブルは totrade_pricesではなくto に結合されTradeます。また、テーブルのエイリアスを変更する必要がありpr、tビューの選択リストで、割り当て先として選択したものに変更する必要がありますtrade_prices。

于 2012-06-30T18:28:52.600 に答える