currency - 通貨アービトラージとマトリックス

Question

私はクオンツの分野に非常に慣れていませんが、多通貨換算で利用可能な裁定取引の機会を特定するためにマトリックスを使用できるかどうか疑問に思っていました. それは、さまざまな他の問題セットで使用される最短経路検索問題または最小コスト アルゴリズムのようなものです。

Answer 1

「マトリックスは、複数通貨のコンバージョンで利用可能な裁定取引の機会を特定するのに役立ちますか?」という質問に対して、答えはイエスです。マトリックスを使用して、通貨から通貨iへの各換算レートjを cellに格納し(i,j)ます。

「そのような機会を見つけるアルゴリズムは、最短経路を見つける問題に似ていますか?」という質問に対しても、答えはイエスです。問題のマトリックスが与えられた場合、Floyd-Warshall アルゴリズムにのみ似たアルゴリズムを適用します。

完全な説明については、こちらをご覧ください。

Answer 2

このアルゴリズムの本では、対数を使用してそれを行う方法と、古典的な最短経路を説明しています (または、演習なのでヒントを示します)。楽しい問題でした。