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こんにちは、ブロッターで addTxns 関数を見ています。料金データ/情報を TxnData 引数に (列として) 追加したいと考えています。

関数を見るときは、実行して

blotter:::addTxns

列名「価格」と「数量」を使用しているように見えますが、TxnFees を自動的にゼロに設定/割り当てます。

分析に含めることができるように、これを上書きする方法はありますか?

以下に例を示します。

rm(list=ls(pos=.blotter),pos=.blotter)
rm(list=ls(pos=.instrument),pos=.instrument)
rm(list=ls(pos=.strategy),pos=.strategy)

currency('USD')
stock("SPY", currency="USD", mulitplier=1)

getSymbols('SPY', from='2012-03-01', to='2012-07-04')

portf.name <- "dummy.Portfolio"  

initPortf(portf.name, 'SPY', initDate='2012-02-29')
initAcct(portf.name, portf.name, initDate='2012-02-29', initEq=1e6)

qty <- rep(c(1,-1), nrow(SPY)/2)
price <- SPY[,4]
txnfees <- rep(-5, nrow(SPY))
txndata <- cbind(qty, price, txnfees)
colnames(txndata) <- c("Quantity","Price","txnfees")

blotter:::addTxns(Portfolio=portf.name, Symbol='SPY', TxnData=txndata )

txns <- getTxns(Portfolio=portf.name, Symbol='SPY')

head(txns)

これは、一日おきに終値で 1 株の売買を表示しますが、各取引に関連する手数料は表示しません。

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Rev. 1100 でパッチが適用されました。

をチェックアウトし、新しいコードをビルドしてインストールした後、これで目的が達成されると思います。

library(blotter)
currency('USD')
stock("SPY", currency="USD", mulitplier=1)
getSymbols('SPY', from='2012-03-01', to='2012-07-04')
portf.name <- "dummy.Portfolio"
initPortf(portf.name, 'SPY', initDate='2012-02-29')
initAcct(portf.name, portf.name, initDate='2012-02-29', initEq=1e6)
qty <- rep(c(1,-1), nrow(SPY)/2)
price <- SPY[,4]
txnfees <- rep(-5, nrow(SPY))
txndata <- cbind(qty, price, txnfees)
colnames(txndata) <- c("Quantity","Price","TxnFees")
blotter:::addTxns(Portfolio=portf.name, Symbol='SPY', TxnData=txndata )
txns <- getTxns(Portfolio=portf.name, Symbol='SPY')
head(txns)

(ここに r-sig-finance に関する議論へのリンクがあります)

于 2012-07-05T00:06:23.013 に答える