r - 「forecast」パッケージ バージョン 3.22 Auto.arima を R で予測する、複数の季節期間

Question

次のような672の測定値を持つ「週」の季節期間でARIMAを使用しています。

day_freq<-96
Week_freq<-day_freq*7 #672
## Weekly seasonality
NEW.xx<-ts(x,start=1,freq=672)
F.Xreg <- fourier(NEW.xx,24)
fit <-auto.arima(NEW.xx, D=0, max.P=0, max.Q=0, xreg=F.Xreg)
##new xreg fourierf
FForecast<-fourierf(NEW.xx,24,3000)
forecast(fit, h=3000, xreg=FForecast, level=0)

この 2 つの季節性を組み合わせて、1 週間の季節性と同時に 1 日の季節性「96」を一緒に使用するにはどうすればよいですか?

Answer 1

第 1 に、ARIMA モデルは大きな季節期間をうまく処理できません。第 2 に、R は ARIMA モデルで複数の季節期間を許可していません。tbats()長い季節期間と複数の季節性を処理する予測パッケージの関数を使用することをお勧めします。