OK、問題は、cobertura プラグインを次のように使用したことです。
<build>
    <pluginManagement>
      <plugins>
        <plugin>
          <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
          <artifactId>cobertura-maven-plugin</artifactId>
          <version>2.5.1</version>
          <configuration>
            <formats>
              <format>xml</format>
              <format>html</format>
            </formats>
          </configuration>
        </plugin>
      </plugins>
    </pluginManagement>
代わりに、次のようにする必要があります
<build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
        <artifactId>cobertura-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.5.1</version>
        <configuration>
          <formats>
            <format>xml</format>
            <format>html</format>
          </formats>
          <check/>
        </configuration>
        <executions>
          <execution>
            <phase>clean</phase>
            <goals>
              <goal>cobertura</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin> 
  </build>
  <reporting>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
        <artifactId>cobertura-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.5.1</version>
      </plugin>
    </plugins> 
  </reporting>
この後、Jenkins Cobertura プラグインをcore/target/site/cobertura/coverage.xmlに向けます。