作成した便利なR関数についてブログを書き、ダミーデータを作成しようとしましたが、ダミーデータの動作が異なります。ヘルプ!
library(xts)
data=xts(1:139,Sys.Date()-139:1)
それを見ると、それはすべて良さそうです:
> head(data)
[,1]
2012-03-07 1
2012-03-08 2
2012-03-09 3
2012-03-10 4
2012-03-11 5
2012-03-12 6
> tail(data)
[,1]
2012-07-18 134
2012-07-19 135
2012-07-20 136
2012-07-21 137
2012-07-22 138
2012-07-23 139
> head(index(data))
[1] "2012-03-07" "2012-03-08" "2012-03-09" "2012-03-10" "2012-03-11" "2012-03-12"
> tail(index(data))
[1] "2012-07-18" "2012-07-19" "2012-07-20" "2012-07-21" "2012-07-22" "2012-07-23"
> range(index(data))
[1] "2012-03-07" "2012-07-23"
しかし、rollapplyは奇妙です。はrange(index())
文字列の代わりに「140」を与えます。
> rollapply(data,width=40,by=30,FUN=function(x){print(range(index(x)));length(x)})
[1] 1 40
[1] 1 40
[1] 1 40
[1] 1 40
2012-03-26 40
2012-04-25 40
2012-05-25 40
2012-06-24 40
私の実際のデータでは、rollapplyは日付範囲を文字列として出力するため、これは公式には奇妙です。私の実際のデータと上記の人工データを比較すると、それらは同一です。特に、彼らは両方とも「クラスのオブジェクトによって索引付けされています:[日付] TZ:」と言い、両方とも次のように言います:' tclass:chr "Date" 'str
いいえ、誇張しています。次の人工データは、私の実際のデータと同じ構造です。
data=xts(data.frame(a=1:139,b=seq(3.14,by=0.01,length.out=139)),Sys.Date()-139:1)
それはまったく同じ奇妙なrollapplyの問題を抱えています。
PS私が言及した便利な関数はrollapplyラッパーです。必要がないため、上記では示していません。コアxtsrollapplyも問題を示しています。しかし、私がついにそれについてブログを書いたときに、コメントでそれへのリンクを投稿します:-)
アップデート
これが機能するxtsオブジェクトの出力です。
> rollapply(data,width=40,by=30,FUN=function(x){print(class(x));print(range(index(x)));length(x)})
[1] "xts" "zoo"
[1] "2012-01-02" "2012-02-24"
...
> class(data)
[1] "xts" "zoo"
> str(data)
An ‘xts’ object from 2012-01-02 to 2012-07-18 containing:
Data: num [1:139, 1] 76.9 76.7 76.7 77.1 76.9 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr "Close"
Indexed by objects of class: [Date] TZ:
xts Attributes:
List of 2
$ tclass: chr "Date"
$ tzone : chr ""
これが私の人工xtsオブジェクトの出力です(私が追加したものを除いてcolnames(data)=c("Close")
:)
> rollapply(data,width=40,by=30,FUN=function(x){print(class(x));print(range(index(x)));length(x)})
[1] "integer"
[1] 1 40
...
> class(data)
[1] "xts" "zoo"
> str(data)
An ‘xts’ object from 2012-03-07 to 2012-07-23 containing:
Data: int [1:139, 1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr "Close"
Indexed by objects of class: [Date] TZ:
xts Attributes:
List of 2
$ tclass: chr "Date"
$ tzone : chr ""
つまり、同じstr / class、同じ関数呼び出しですが、結果が異なります。それが機能するxtsオブジェクトは、次のコードを使用してcsvファイルから読み取られます。
d=read.table(fname,sep=',',header=T,stringsAsFactors=F)
x=as.xts(subset(d,select=-datestamp),order.by=as.Date(d$datestamp))