次のコードでラジオボタンに画像を追加することができました
themeRadioButtonList.Items.Add(
new ListItem(String.Format("<img src='ThemeImages/blue.png'>","fsd")));
themeRadioButtonList.Items.Add(
new ListItem(String.Format("<img src='ThemeImages/green.png'>")));
themeRadioButtonList.Items.Add(
new ListItem(String.Format("<img src='ThemeImages/red.png'>")));
正常に動作します。ただし、html が原因で、クロス サイド スクリプティングの警告が表示されます。とにかくこのあたり?