0

私は自分が所有する株を追跡し、値の変化に応じて各株の割合を調整するプログラムを作成しようとしています。

私が抱えている問題は、ポートフォリオの変更に応じてパーセンテージ自体を追跡する設計/アルゴリズムです（私が持っている2つの制限は、パーセンテージのみを使用し、何も売買しない日がありますが、それらの日を考慮する必要があります。したがって、当時の株価は同じままですが、株価の基礎となる値が変化するため、パーセントが変化します.50％のIBMと50％のGoogleを所有していて、googleの株価が上がりIBMの株価が下がると、googleの重み付けが増えてIBMのダウンしています）。私はこの単純な目標から始めたと感じていますが、さまざまな段階に進むにつれてそれを複雑にし続けているので、ここに私のアプローチがありますが、非効率な部分の一部またはすべてを完全に消化します。

まず、2つの辞書を作成します。holding_stockおよびholding_stock_weight、それぞれのキーは日付であり、値は株式またはその重みのリストです。例えば：

    holding_stock[2012-07-17] = ["RY", "IBM"]
    holding_stock_weight[2012-07-17] = [50.0, 50.0]
    holding_stock[2012-07-18] = ["GS", "A", "IBM"]
    holding_stock_weight[2012-07-18] = [20.0,30.0,50.0]
    holding_stock[2012-07-23] = ["GS", "A", "IBM", "BSE"]
    holding_stock_weight[2012-07-23] = [10.0,35,40,3]

そして、すべての在庫情報は、オブジェクトのリスト（日付でソート）が返されます。私が持っていたアイデアは、最も早い日付（この例では2012-07-17）から開始し、パーセンテージを調整しながら現在の日付まで進むことでした（最も簡単なアプローチだと思いました）。私はそれぞれの異なる日を分離することができ、日付が私のholding_stock口述のキーとして存在しない限り、私は同じ値を使い続けます。そして最後に、毎日の終わりに、各株式の戻り値を取得し、それを1日の合計で割って、パーセンテージを更新したいと思いました。

しかし、私のデザインには問題があります。何日もの間、私Noneは毎日の帰りで、私の数は非常に奇妙に見えます。

これが私がこれまでに行ったことです（私は自分の論理を説明するためにできる限りコメントしようとしました、そしてそれがどれほど醜いように見えるかを事前に申し訳ありません。私の単純なアプローチは複雑になりすぎて、おそらく最良の解決策からはほど遠いと思います今）

current_holding_date = fund_date[0] #this is used to track which version of fund is current
current_date = fund_date[0] #this variable used to track date changes
current_holdings = holding_stock[current_holding_date] #list of current stocks being held
current_weight = holding_stock_weight[current_holding_date] #list of current weights of stock
current_return = [None]*len(current_holdings) #create a blank lists of the number of items we need so we can put in returns here
total = 0 #init variable to keep overall total
today_total = 0 #init variable to keep track of daily total
for x in stock_returns: #stock_returns is a list of objects that contains 3 items per object, x.ticker=stockname, x.date=date, x.close=price
    if x.date != current_date: #this checks if the day has changed.
        #this is where i planned to revalue the new percentages 
        print 'new date', x.date
        #print 'todays total is ', today_total
        #get new percentages
        for item in range(len(current_holdings)):
            #TODO: this skips the first and last item
            pass
            print current_holdings[item], ' - ', current_weight[item], current_return[item]
        today_total = 0
        current_date = x.date

    if x.date in fund_date:  #fund_date is just a list of all the days we can pick from
        current_holding_date = x.date #change current date to the new day if it exists in the database
        current_holdings = holding_stock[current_holding_date] #replace new holdings
        current_weight = holding_stock_weight[current_holding_date] #replace new weights
        current_return = [None]*len(current_holdings) #recreate area to hold results
        #print 'we just hit a date' 

    if x.ticker in current_holdings: #go through each object(its already sorted by date) and if the stock exists in the current list then calculate the return
        location = current_holdings.index(x.ticker)
        today_total = today_total + ((current_weight[location]  * 0.01) * x.close)
        current_return[location] = ((current_weight[location]  * 0.01) * x.close)
        #print x.date, ': ', x.ticker, current_weight[location] * 0.01 ,' * ', x.close, ' = ', current_return[location], ' total = ', total
    #print current_holding_date
    #print x.ticker, x.date, x.close

上記のコードを実行したときの結果は次のとおりです。

2012-07-17 [u'RY', u'IBM'] [50.0, 50.0]
2012-07-18 [u'GS', u'A', u'IBM'] [20.0, 30.0, 50.0]
2012-07-23 [u'GS', u'A', u'IBM', u'BSE'] [10.0, 35.0, 40.0, 3.0]
new date 2012-07-18
RY  -  50.0 25.865
IBM  -  50.0 None
new date 2012-07-19
GS  -  20.0 None
A  -  30.0 None
IBM  -  50.0 None
new date 2012-07-20
GS  -  20.0 19.0
A  -  30.0 11.538
IBM  -  50.0 97.67
new date 2012-07-23
GS  -  20.0 18.832
A  -  30.0 11.268
IBM  -  50.0 96.225
new date 2012-07-24
GS  -  10.0 None
A  -  35.0 None
IBM  -  40.0 None
BSE  -  3.0 None

current_holdings、current_weight、current_returnリストの割り当てと変更の方法に関係しているのではないかと思いますが、エラーが表示されません。何らかの理由で、私は2012-07-20のデータのみを取得し、他の日は取得しません。

4

2 に答える 2

1
  1. stock_returns必要なすべてのティッカーが含まれているかどうかを確認してください。
  2. あなたの内側のループの中であなたはcurrent_return = [None]*len(current_holdings)最初にやっていて、その後だけあなたはやっています：

print current_holdings[item], ' - ', current_weight[item], current_return[item]

したがって、コードcurrent_returnが正しく計算されたとしても、印刷する前にこの変数をリセットしていることになります。

編集：

list.index（）を使用して、特定のティッカーがcurrent_holdingsリストにあるインデックスを検索しています。current_holdings重複が含まれている場合、そのような呼び出しは常に最初の出現を返します（シーケンスタイプx.tickerに関するPythonドキュメントを参照してください）

location = current_holdings.index(x.ticker)
today_total = today_total + ((current_weight[location]  * 0.01) * x.close)
current_return[location] = ((current_weight[location]  * 0.01) * x.close)
于 2012-07-26T06:31:19.420 に答える
1

並列リストはしばしばコードの臭いであり、これはあなたのデータ表現があなたに問題について間違って考えさせていると私に思わせます。

実際のイベントを表すデータがあります。そのデータを関連させておくには、タプルの方がはるかに優れています。

  ('buy', 'goog', '2012-07-26', 10000, 600.00)

名前付きタプルは、コードを読みやすくするのにも役立ちます（コメントが少なくなります;）2番目の問題は、派生データ（私が保持しているもの）を主要な情報として格納しようとしていることです。これは混乱の原因となるはずです。

今日は昨日より5度暑く、前日より2度寒く、月曜日の18度より10度暑かったとしたら、今の気温は？イベント間で何が起こるかをモデル化することで、混乱を招いていると思います。

于 2012-07-26T11:39:03.077 に答える