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ティックデータの集計に関する問題に戻ってきました（R：ティックデータが欠落しているときに値を追加するティックデータ）

私はあなたのすべてのアドバイスに従いましたが、それは完璧に機能します。しかし、カレンダーに問題があります。mu xts オブジェクトは、SX5E インデックスの開店時間と閉店時間を考慮しない dateTime オブジェクトでインデックス化されています。

例: SX5E 指数は 23:00 に終了しますが、22:00 以降はまだ価格があります!

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Joshua Ulrich のコードの 2 行目を少し変更することで問題を解決できると思います: ( R : Tick data added value when tick data is missing )

price_1m <-to.period(price,period="minutes",k=1,OHLC=FALSE)
onemin <- seq(start(price_1m),end(price_1m),by="1 min") 
Price_1m <- na.locf(merge(price_1m, xts(,onemin)))[onemin]

しかし、08:00:00 から 23:00:00 までの 1 分間の等間隔シーケンスを生成する方法がわかりません。(さようなら、seq.POSIXt を使用しますか?) 何か考えはありますか?

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ここで行う必要があるのは、xts スタイルの時刻サブセットを使用することだけだと思います。オブジェクトのxts名前が「Price_1m」の場合、

Price_1m["T08:00:00/T23:00:00"]

すべての日について、それらの時間の間にないすべてのデータを削除します。

より一般的なものが必要な場合は、qmao パッケージに戻って確認してください。?TimeOfDaySubset

必要ない場合は、私のパッケージを使用する必要はありませんが、少なくともコード (Web で参照できます) を見るだけでも害はありません。使用するqmao::MakeStrictlyRegular場合は、代わりにサブセット化を行うことができます。

于 2012-08-02T12:26:53.990 に答える