python - pandas - 前のインデックスが分母と分子にある場合は cumprod

Question

cumprod を使用して計算したいパンダSeries( ) があります。DivFactorそれは、他の 2 つの指定された系列に依存します:AdjCloseとDiv.

ここに私の現在のループがあります:

DivFactor[0] = 1
for t in range(1, periods):
    DivFactor[t] = DivFactor[t-1] - (Div[t-1] * DivFactor[t-1]) /
                                     (AdjClose[t] / DivFactor[t-1] + Div[t-1]))

問題は、数式が累積積の観点から表現するのが難しいように見えることです。

pandas cumprod (または別の累積関数) を使用して Python ループの使用を回避できるように、DivFactor を再キャストする方法はありますか?

Answer 1

見ているだけでは良い方法が分かりません。これを高速化するには、短い Cython 関数 ( http://cython.org ) が最適な方法ではないかと思います。