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ここdropで、（単一列の）XTSオブジェクトをccf（相互相関）関数に渡すときに使用する必要があることを確認しました。（サンプルデータはかなり大きいので、要点を入れておきます）

library(xts)
gist="https://gist.github.com/raw/3291932"
tmp1=dget(file.path(gist,"e620647218626929b4ee370a05aa7748b2f9a32b/tmp1.txt"))
tmp2=dget(file.path(gist,"49b732db3eafa52f96006e3b1bb0be28380f5df0/tmp2.txt"))
ccf(drop(tmp1),drop(tmp2)) #Weird?

lag = 0の周りに小さなピークがあり、ほとんどが両側にノイズがあると予想しました。代わりに私は直線を得ました：

400本すべてのバーのccf

それは400バーでした。何千ものバーの完全なデータで同じ種類の線が表示されました。しかし、そのデータの最後尾の100バーだけを使用すると、予想に近いものが得られます（50バーはさらに妥当に見えます）

最後の100本のバーのccf

ccfこれがバグ、xtsオブジェクトの使用方法の問題、何ccfを​​しているのかについての誤解、または株式市場を打ち負かすための公式を魔法のように発見した場合、私は少し困惑しています...

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株価間の相互相関を見ているので、結果は驚くべきことではありません。価格は通常、いくつかの遅れで高いシリアル自己相関を持っています。

acf(tmp1)
acf(tmp2)

ほとんどの相関分析はリターンで実行されます。これにより、予想どおりの結果が得られます。

ccf(drop(diff(tmp1,na.pad=FALSE)),drop(diff(tmp2,na.pad=FALSE)))
于 2012-08-08T17:11:18.373 に答える