A共分散行列を推定するデータ行列(列間の依存関係を含む) がありますS。この共分散行列を使用して、新しい行列をシミュレートしたいと考えていますA_sim。の基礎となるデータ ジェネレータはガウス分布であると想定しているので、 でA指定されたガウス分布から簡単にサンプリングできますS。私は次のようにmatlabでそれを行います：
A_sim = randn(size(A))*chol(S);
ただし、 の値は の値A_simよりもはるかに大きくなっていAます。100 分の1 に縮小するSと、A_sim見栄えが良くなります。私は現在、この倍率を原理的に決定する方法を探しています。誰かがアドバイスをしたり、役に立つかもしれない文献を提案したりできますか?