r - RでAR(1)変量効果相関構造を使用して線形混合モデルをどのように適合させますか?

Question

R を使用して他の人のプロジェクトを再実行しようとしているので、R でいくつかのマクロを使用する必要があります。

ここに非常に基本的な質問があります：

m1.nlme = lme(log.bp.dia ~ M25.9to9.ma5iqr + temp.c.9to9.ma4iqr + o3.ma5iqr + sea_spring + sea_summer + sea_fall + BMI + male + age_ini, data=barbara.1.clean, random = ~ 1|study_id)

モデルは SAS で AR(1) [自己相関 1 共分散モデル] を個人分散内で使用しているため、R でこれを行う方法がわかりません。

また、非構造化など、さまざまなモデルのインデックスはどこで確認できますか?

ありがとう

Answer 1

さまざまなモデルの「インデックス」が何を意味するのかわかりませんが、残差の AR(1) 共分散構造を指定するにはcorr=corAR1()、lme 呼び出しに追加できます。

Answer 2

ラグ $1$ での相関は $r$ であり、定常 $AR(1)$ モデルでは $-1< r <1$ です。ラグ $k \geq 1$ での相関は $r^k$ です。これにより、$X_t$ の分散を掛けるだけで自己共分散行列が得られます。