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# Loading packages

require(forecast)
require(quantmod)

# Loading OHLC xts object

getSymbols('SPY', from = '1950-01-01')

# Selecting weekly Close prices

x <- Cl(to.weekly(SPY))

# ARIMA(p,d,q) estimation and forecasting function

a.ari.fun <- function(x) {

  a.ari <- auto.arima(x = x, d = 1, max.p = 50, max.q = 50, max.P = 50,
                      max.Q = 50, ic = 'aic', approximation = TRUE)
  fore <- forecast.Arima(object = a.ari, h = 4, level = c(.9))
  supp <- tail(fore$lower, 1)
  rest <- tail(fore$upper, 1)
  return(c(supp, rest))

}

# Roll apply ARIMA(p,d,q) in rolling window

rollapplyr(data = tail(x, 800), width = 750, FUN = a.ari.fun)

このコードはエラーを返します。

return(c(supp, rest))

a.ari.fun()私が書いた関数の最後に; a.ari.fun()ifだけを返すので、私はそれについて確信しています

return(rest)

それは正常に動作します。

a.ari.fun()に適したオブジェクトを取得するには、 をどのように配置する必要がありますrollapplyr()か?

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1 に答える 1

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使用by.column=FALSEすると、要求したものが得られるようです。

tail(rollapplyr(data = as.zoo(x), width = 750, FUN = a.ari.fun, by.column=FALSE))

2012-07-13 126.0730 145.8036
2012-07-20 126.1342 145.8616
2012-07-27 128.9303 148.6576
2012-08-03 129.7640 149.4975
2012-08-10 130.5752 150.2954
2012-08-17 132.3789 152.0963

PerformanceAnalyticsがロードされている場合、rollapply.zooの代わりにrollapply.xtsがディスパッチされます。zoo右rollapplyが呼び出されることを確認するために、オブジェクトを最初に変換するように編集しました。

編集：

@JoshuaUlrichからのパッチのおかげで、これはで動作するrollapply.xtsようになったので、に変換する必要はありませんzoo。また、PerformanceAnalyticsではなくxtsパッケージにrollapply.xts登録されるようになったため、 PerformanceAnalyticsがロードされているかどうかに関係なく同じ結果が得られます。R-Forgeにある開発中のバージョンのxts（Rev. 765以降）が必要になります。

rollapplyr(x, 750, a.ari.fun, by.column=FALSE)
于 2012-08-18T14:26:14.143 に答える