r - Rでは、ARIMAモデルに外部変数を追加する方法は?

Question

ARIMA モデルに追加の外部変数を指定する方法を知っている人はいますか?

私の場合、ボラティリティ モデルを作成しようとしており、2 乗リターンを追加して ARCH をモデル化したいと考えています。

私が GARCH モデルを使用していない理由は、ボラティリティの予測にのみ関心があり、GARCH モデルは私の研究の対象ではないリターンにエラーを提示するためです。

外部変数を追加し、R^2 と p 値を見て、係数が統計的に有意かどうかを確認したいと思います。

Answer 1

これは非常に古い質問であることは知っていますが、これを疑問に思っている私のような人にとっては、xreg で cbind を使用する必要があります。

例: Arima(X,order=c(3,1,3),xreg = cbind(ts1,ts2,ts3))

各外部時系列は、元の時系列と同じ長さにする必要があります。