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ネット上でこれに対する解決策を見つけることができませんでした。2つのxtsオブジェクトは、行と列の数が一致します。それでも、マージ操作で次のエラーが発生します- 「置換するアイテムの数が置換の長さの倍数ではありません」。

以下は、中間ステップでの印刷出力とともにRコードです。私はRに少し慣れていません。ですから、プログラムの中でもっとうまくできるステップに気づいたら、それについてもアドバイスしていただけますか。ありがとう。

> # LOAD THE SPY DATA AND CREATE A DATA FRAME WITH RETURN COLUMN
> library(quantmod)
> library(PerformanceAnalytics)
> getSymbols("SPY", src='yahoo', index.class=c("POSIXt","POSIXct"), from='2002-01-01')
> SPY<-to.monthly(SPY)
> SPY.ret<-Return.calculate(SPY$SPY.Close)
> print(head(SPY.ret))
            SPY.Close
Jan 2002           NA
Feb 2002 -0.018098831
Mar 2002  0.029868840
Apr 2002 -0.059915390
May 2002 -0.005951292
Jun 2002 -0.080167070
> index(SPY.ret) = as.Date(index(SPY))  # Convert to Date format as xts index is a Date.
> colnames(SPY.ret) <- "SPY"
> print(head(SPY.ret))
                    SPY
2002-01-01           NA
2002-02-01 -0.018098831
2002-03-01  0.029868840
2002-04-01 -0.059915390
2002-05-01 -0.005951292
2002-06-01 -0.080167070

> #LOAD THE TRADE FILE & CREATE A DATA FRAME WITH PROFIT COLUMN
> trades = as.xts(read.zoo(file="Anvi/CSV/ARS_EW_R2_SPDR.csv", index.column="Exit.time", format="%m/%d/%Y", header=TRUE, sep=","))
Warning message:
In zoo(rval3, ix) :
  some methods for “zoo” objects do not work if the index entries in ‘order.by’ are not unique
> df = trades$Profit
> print(head(df))
           Profit        
2003-09-30 " 0.079734219"
2004-01-31 " 0.116722585"
2004-03-31 " 0.060347888"
2004-04-30 " 0.100379816"
2004-07-31 " 0.084048027"
2004-07-31 " 0.018710103"
> df$Profits = as.numeric(trades$Profit)
> df = df$Profit #Inefficent way to convert Profit column to numeric?
> print(head(df))
               Profit
2003-09-30 0.07973422
2004-01-31 0.11672259
2004-03-31 0.06034789
2004-04-30 0.10037982
2004-07-31 0.08404803
2004-07-31 0.01871010
> df = aggregate(df, by=index(df))
> colnames(df) = "Profit"
> print(head(df))
               Profit
2003-09-30 0.07973422
2004-01-31 0.11672259
2004-03-31 0.06034789
2004-04-30 0.10037982
2004-07-31 0.10275813
2004-11-30 0.02533904
> 
> #MERGE THE SPY RET AND TRADE RESULTS DATA FRAMES
> temp = head(df)
> temp1 = head(SPY.ret)
> print(temp)
               Profit
2003-09-30 0.07973422
2004-01-31 0.11672259
2004-03-31 0.06034789
2004-04-30 0.10037982
2004-07-31 0.10275813
2004-11-30 0.02533904
> print(temp1)
                    SPY
2002-01-01           NA      (Note: I tried replacing NA with 0 but still same error).
2002-02-01 -0.018098831
2002-03-01  0.029868840
2002-04-01 -0.059915390
2002-05-01 -0.005951292
2002-06-01 -0.080167070
> mdf = merge(x=temp, y=temp1, all=TRUE)
Error in z[match0(index(a), indexes), ] <- a[match0(indexes, index(a)),  : 
  number of items to replace is not a multiple of replacement length
>

上記で実行しようとしているのは、結果のオブジェクトのインデックスがUNIONであり、「SPY」、「PROFIT」の2つの列を持つようにオブジェクトをマージすることです。マージされたオブジェクトの各列の空のセルは0で埋められます。

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1 に答える 1

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aggregatextsオブジェクトではなく、zooオブジェクトを返します。これはmerge、xtsメソッドの代わりにのzooメソッドがディスパッチされていることを意味します。両方のオブジェクトがxtsオブジェクトの場合、コードは正常に機能します。

temp <- 
  structure(c(0.07973422, 0.11672259, 0.06034789, 0.10037982, 0.10275813, 
  0.02533904), .Dim = c(6L, 1L), index = structure(c(12325, 12448, 
  12508, 12538, 12630, 12752), class = "Date"), class = "zoo",
 .Dimnames = list(NULL, "Profit"))
temp1 <-
  structure(c(NA, -0.018098831, 0.02986884, -0.05991539, -0.005951292, 
  -0.08016707), .Dim = c(6L, 1L), index = structure(c(1009864800, 
  1012543200, 1014962400, 1017640800, 1020229200, 1022907600), tzone = "",
  tclass = "Date"), .indexCLASS = "Date", tclass = "Date", .indexTZ = "",
  tzone = "", .Dimnames = list(NULL, "SPY"), class = c("xts", "zoo"))
merge(temp, temp1)  # error
merge(as.xts(temp), temp1, fill=0)  # works, filled with zeros
#                Profit          SPY
# 2002-01-01 0.00000000           NA
# 2002-02-01 0.00000000 -0.018098831
# 2002-03-01 0.00000000  0.029868840
# 2002-04-01 0.00000000 -0.059915390
# 2002-05-01 0.00000000 -0.005951292
# 2002-06-01 0.00000000 -0.080167070
# 2003-09-30 0.07973422  0.000000000
# 2004-01-31 0.11672259  0.000000000
# 2004-03-31 0.06034789  0.000000000
# 2004-04-30 0.10037982  0.000000000
# 2004-07-31 0.10275813  0.000000000
# 2004-11-30 0.02533904  0.000000000
于 2012-08-23T20:07:23.757 に答える