ここで、「各プリプロセッサ ディレクティブはハッシュ記号 (#) で始まり、すべてのプリプロセッサ ディレクティブは 1 行に記述する必要があります。セミコロンではなく改行がディレクティブの終わりを示します」と読みました。
しかし、いくつかのコードの初期段階で、画面の幅を超える警告を書いているため、複数行の #warning を作成するトリックがあるのではないかと思っていました。
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ed8yd1ha.aspxから:
A preprocessor directive must be the only instruction on a line.
だから、それは不可能です。