CALL PRXNEXT 関数を使用して各一致の位置を見つけてから、SUBSTR 関数を使用してスペースをアンダースコアに置き換えることができます。\w は任意の英数字に一致するため、正規表現を変更したので、数字の間にスペースを含める必要があります。その式を使用してどのように結果を得たのかわかりません。とにかく、以下のコードはあなたが望むものを与えるはずです。
data have;
mytext='The quick brown fox 99 07 3475';
_re=prxparse('/[a-z]\s[a-z]/i'); /* match a letter followed by a space followed by a letter, ignore case */
_start=1 /* starting position for search */;
call prxnext(_re,_start,-1,mytext,_position,_length); /* find position of 1st match */
do while(_position>0); /* loop through all matches */
substr(mytext,_position+1,1)='_'; /* replace ' ' with '_' for matches */
_start=_start-2; /* prevents the next start position jumping 3 ahead (the length of the regex search string) */
call prxnext(_re,_start,-1,mytext,_position,_length); /* find position of next match */
end;
drop _: ;
run;