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getSymbolsを使用して取得した時系列から日付を抽出したいのですが、index / index.xts関数を使用すると、返される日付が1日前に表示されます。次のコードでこの動作が発生する理由がわかりません。

ただし、意図された動作は、元の時系列のオブジェクトに対応するDateオブジェクトのリストを取得することです。

コードは次のとおりです。時系列SPYの最終日は2012年8月24日ですが、index（SPY）呼び出しの最後の値は2012年8月23日です。

getSymbols("SPY")

tail(SPY)

    SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2012-08-17   142.23   142.30  141.86    142.18   90813700       142.18
2012-08-20   141.98   142.22  141.59    142.19   78255700       142.19
2012-08-21   142.54   143.09  141.45    141.76  105581100       141.76
2012-08-22   141.40   142.05  141.07    141.82  132999200       141.82
2012-08-23   141.47   141.48  140.44    140.66  111406800       140.66
2012-08-24   140.31   141.83  140.22    141.51   99431500       141.51 

tail(index(SPY))

[1] "2012-08-16" "2012-08-19" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23"

tail(index.xts(SPY))

[1] "2012-08-16" "2012-08-19" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23"

私の投稿に返信してくださった皆さん、ありがとうございました。

セッションに関する追加情報

>sessionInfo()
R version 2.15.1 (2012-06-22)
Platform: i386-pc-mingw32/i386 (32-bit)

locale:
[1] LC_COLLATE=English_United States.1252  LC_CTYPE=English_United States.1252   
[3] LC_MONETARY=English_United States.1252 LC_NUMERIC=C                          
[5] LC_TIME=English_United States.1252    

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
 [1] rbenchmark_0.3.1             fGarch_2110.80.1            
 [3] fBasics_2160.81              MASS_7.3-20                 
 [5] timeSeries_2160.95           timeDate_2160.95            
 [7] tseries_0.10-29              quadprog_1.5-4              
 [9] PerformanceAnalytics_1.0.4.4 quantstrat_0.6.8            
[11] blotter_0.8.10               FinancialInstrument_0.15.2  
[13] quantmod_0.3-17              TTR_0.21-1                  
[15] Defaults_1.1-1               xts_0.8-6                   
[17] zoo_1.7-7                    lubridate_1.1.0             
[19] stringr_0.6.1                plyr_1.7.1                  
[21] XML_3.9-4.1                 

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] colorspace_1.1-1   dichromat_1.2-4    digest_0.5.2       ggplot2_0.9.1     
 [5] grid_2.15.1        labeling_0.2       lattice_0.20-6     memoise_0.1       
 [9] munsell_0.3        proto_0.3-9.2      RColorBrewer_1.0-5 reshape2_1.2.1    
[13] scales_0.2.1       stabledist_0.6-4   tools_2.15.1     


> getDefaults(getSymbols)
NULL
> getSymbolLookup("SPY")
NULL
> showSymbols()
 SPY     GSPC      IBM      XLF      XLP      XLE      XLY      XLV      XLI 
 "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo" 
     XLB      XLK      XLU      IEF     AAPL      DIA     MSFT      IWM      EEM 
 "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo" 
     EFA      GLD      AGG      HYG      FXE      FXY      VXX      VXZ      HIG 
 "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo" 
    VTI      VEU      VNQ      DBC      XAU     gold     Gold STOXX50E     GOLD 
"yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "oanda"  "oanda"  "oanda"  "yahoo"  "yahoo" 
     VIX  DEXUSEU   EURUSD  DEXKOUS    EUR=X    INR=X 
 "yahoo"   "FRED"  "oanda"   "FRED"  "yahoo"  "yahoo"

また、コマンドを使用して、SystematicInvestorブログsystematicinvestor.wordpress.comからいくつかのRコードをインストールしたことにも注意してください。

setInternet2(TRUE)
con = gzcon(url('systematicportfolio.com/sit.gz', 'rb'))
source(con) 
close(con)

ソリューションと追加の質問

GSeeユーザーは、私のセッションでindex.xtsをマスクしたことを指摘する答えを見つけました（ありがとう！）。したがって、解決策は、index.xts（SPY）だけでなくxts ::: index.xts（SPY）を呼び出して、マスキングをオーバーライドすることです。実際、コマンド

> tail(xts:::index.xts(SPY))

正しい答えを返します

[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24" – </ p>

答えは今、別の質問を促しました：「マスキング/オーバーライド」index.xts関数のコードの下に与えられています（1日前に日付を移動して間違った答えを返します）：

> index.xts
function (
x           # XTS object
)
{
temp = attr(x, 'index')
class(temp)='POSIXct'   
if( attr(x, '.indexCLASS')[1] == 'Date')
    temp = as.Date(temp)
return(temp)
}

tail（index.xts（SPY））として呼び出されたときに、この関数が間違った結果を返すのはなぜですか？このindex.xts関数のコードの何が問題になっていますか？

2つの出力を比較します（最初の出力は間違っていますが、2番目の出力は正しい答えを提供します）。

tail(index.xts(SPY))

[1] "2012-08-16" "2012-08-19" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23"

tail(xts:::index.xts(SPY))
[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24"

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

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2 に答える 2

7

この問題は、 xtsパッケージindex.xtsからメソッドをマスクするコードを実行したことです。OPのコメントで、このコードを実行したとのことです

setInternet2(TRUE)
con = gzcon(url('http://www.systematicportfolio.com/sit.gz', 'rb'))
source(con)
close(con)

そのコードを実行した後、次のindex.xtsように再定義されました（実際にはマスクされています）

> index.xts
function
(
        x                       # XTS object
)
{
        temp = attr(x, 'index')
        class(temp)='POSIXct' 

        if( attr(x, '.indexCLASS')[1] == 'Date')
                temp = as.Date(temp)
        return(temp)
}

これをマスクされている関数と比較すると、xts:::index.xtsまったく異なることがわかります。したがって、同じ結果を期待することはできなくなります。

systematicportfolio.com/sit.gzからコードをダウンロードして見ると、このコメントが表示されます。

###############################################################################
# Fast alternative to index(x) for XTS object
# NOTE index.xts is the same name as the index function in the XTS package
###############################################################################

ですから、作者はそれをより速くすることを期待して意図的にこれを行ったようです。残念ながら、彼はそれをあまり堅牢にしませんでした。

このコードは実際にはと同じ結果をもたらすのでxts:::index.xts、それを使用して異なる結果が得られる理由を100％確信していません。しかし、私の推測では、クラスをからに変更してからnumeric、POSIXctに変換し直す必要があります。Date

とにかく、私はおそらく実行します

rm(index.xts)

この「拡張機能」を削除するためにそのコードを調達した後。

于 2012-08-25T19:52:30.383 に答える
0

Rのクリーンコピーを開く価値があるかもしれません。私は（R 2.15.0で）次のようになります。

> require(quantmod)
> getSymbols("SPY")
[1] "SPY"
> tail(SPY)
           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2012-08-17   142.23   142.30  141.86    142.18   90813700       142.18
2012-08-20   141.98   142.22  141.59    142.19   78255700       142.19
2012-08-21   142.54   143.09  141.45    141.76  105581100       141.76
2012-08-22   141.40   142.05  141.07    141.82  132999200       141.82
2012-08-23   141.47   141.48  140.44    140.66  111406800       140.66
2012-08-24   140.31   141.83  140.22    141.51   99431500       141.51
> index(tail(SPY))
[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24"
> tail(index(SPY))
[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24"
> tail(index.xts(SPY))
Error in tail(index.xts(SPY)) : could not find function "index.xts"
于 2012-08-25T18:59:10.593 に答える