r - Rでのアリマの予測

Question

Rで予測パッケージを使用してみました。将来、いくつかのサンプルの予測をプロットすると、定数関数が得られます。その理由は何ですか？

Answer 1

これはFAQであり、予測パッケージの作成者であるRob Hyndmanが、それに関するブログ投稿全体を書くことを強いられていると感じたほどです。引用させてください：

状況によっては、将来の観測値の平均が同じになり、予測関数がフラットになる可能性があります。

• ランダムウォークモデルは、フラットな予測関数（シリーズの最後に観測された値に等しい）を返します。
• ETS（A、N、N）モデルは、フラットな予測関数を返します。
• iidモデルは、フラットな予測関数（観測されたデータの平均に等しい）を返します。

これはバグではありません。これは、時系列について何かを示しています。つまり、傾向がなく、季節性がなく、将来の観測で異なる条件付き平均を使用できるようにするための時間的ダイナミクスが不十分であるということです。