r - 時系列の R ブートストラップ: ふるいブートストラップ

Question

sieve ブートストラップを持つ R パッケージ (または C++) はありますか? (ブートストラップとは、自分のデータまたはデータから推定されたモデルをリサンプリングすることによって、推定量または検定統計量の分布を推定する方法です。データが時系列の場合、ブートストラップ サンプリングは次のように実行する必要があるため、これはより複雑になります。データ生成プロセスの依存構造を適切にキャプチャします)。時系列の場合、パッケージにはブロック ブートストラップがあります。パッケージ meboot には boot と Maximum Entropy Bootstrap がありますが、ブロックよりも良い結果が得られると聞いた sieve ブートストラップも見てみたいと思います。???sos とhttp://www.rseek.orgを実行 しましたが、何も見つかりませんでした。ご協力いただきありがとうございます。

Answer 1

この論文は、VLMCパッケージが可変長のマルコフ連鎖を持つふるいブートストラップを実装していることを示しているようです。