optimization - 統計処理決定

Question

私は2つの問題を抱えています:

1. 従属変数、たとえば GDP と、他の多くの独立変数があります。IV の中から先行指標または遅行指標を見つけるために使用できる手順を知る必要があります。SAS と Excel でモデルを開発しました。

2. x 日 ema と y 日 sma クロスに基づくいくつかの買い売りルールに基づいて、リターンを計算する必要があります。のどの値を見つけるためにどの手順を使用する必要があるかを知る必要がありxますy(xおよびy(200,50)(300,30) などの接頭辞付きの値の配列である)。ここでニューラル ネットワークを使用できますか? もしそうなら、これを実行する方法に関するいくつかのドキュメントへのリンクを誰かに教えてもらえますか?

Answer 1

広告 1: おそらく最も簡単なのは、時系列間の線形相関を計算することです。同時およびシフトされた時系列の両方を使用すると、リード/ラグについて何かがわかります。

広告 2: ニューラル ネットワークではなく、最適化を調べてください。最初の最も簡単なアプローチは、グリッド検索を使用することです。X と Y の組み合わせごとに最良のリターンを計算します。

x = [50:50:500]
y = [10:10:100]

for i in x:
    for j in y:
        return(i,j) = calculate_returns(x(i),y(j))
    end
end