株式を売買する人の数に基づいて株式の本源的価値を計算し、さらに株式の価値を変動させるためのコール/プットを考慮するアルゴリズムを探しています。
基本的に：
Current Price = Function(Stock Price, Number of Sellers, Number of Buyers)
基本的に、証券取引所サーバーのバックエンドがどのように機能するか、および株価の計算に関連するアルゴリズムを知りたいです。
この点に関するガイド/ヘルプまたはドキュメントは非常に役立ちます。グーグルを使って周りを見回してみましたが、情報が非常にまばらで不正確であり、効率的な検索にどのキーワードを使用すればよいかさえわかりません。
また、アイデアを得るために見ることができる既存のJavaコードはありますか？
また、 http：//jessx.ec-lille.fr/index.phpで探していたものに近いAPIを見つけました。その背後にあるテクノロジー/アルゴリズムについて学ぶことにまだ興味があります。
また、アイデアを得るために見ることができる既存の Java コードはありますか?
実際の証券取引所システムのソース コードを手に入れることができれば、私は非常に驚かれることでしょう。
そうは言っても、売買される価格とは異なる、株式の本質的価値のようなものがあるかどうかはわかりません。自由に実験してみてください。ただし、コードで答えを探すよりも、関連する経済学の文献を調べたほうがよいでしょう。コードを理解するには、おそらく経済学のしっかりとした基礎が必要です。
（心に留めておいてください：「本質的な価値」の尺度からお金を稼ぐ可能性がある場合、何千人もの本当に賢い人々がすでにこれを試している可能性があります...）
ここで2つのことを混ぜていると思います。簡単に言えば、取引所は、買い手と売り手がお互いに出会い、取引を実現できるようにするサービスを提供します。
取引が発生する価格は、取引が発生する価格を報告するだけの取引所ではなく、取引所 (顧客の売買) が受け取る注文によって完全に決定されます。
取引所が影響を与える可能性があるのは、特定の種類の注文 (たとえば、ストップ注文など) を有効にする場所と、それを処理する方法ですが、その部分に関心があるようには思えません。
あなたが探しているように見えるものは、次のように簡単です。
しかし、実装の観点からすると、(非常に) トリッキーな部分は、「買い手と売り手がランダムに注文を送信する...」にあります。
また、買い手と売り手のバランスを変更する外生的なショック (アナウンスなど) を追加して、価格の大幅な変動 (上下) を引き起こすこともできます。