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私は、regressors をforecast.hts に組み込むための例/方法が欲しいです。以下は正しいように見えますが、残念ながら予測を作成していません。

require(hts)
data(htseg2)
ri <- runif(14)
rix <- runif(16)
htseg2y <- hts(window(allts(htseg2),start = c(1992), end=c(2005))[,8:17],htseg2$g)
htseg2x <- hts((window(allts(htseg2),start = c(1992), end=c(2005))*ri)[,8:17],htseg2$g)
htseg2nx <- hts((window(allts(htseg2),start = c(1992), end=c(2007))*rix)[,8:17],htseg2$g)

forecast.hts(htseg2y , h = 2, fmethod = c("arima"), positive = F, stepwise=F,ic=c("bic"),level=4,trace=TRUE
             ,xreg = allts(htseg2x)
             ,newxreg = allts(htseg2nx))
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階層時系列hts.mtsには9つの系列が含まれます。外因性変数hts.mtsx$yには8つの系列が含まれています。また、履歴データには将来のデータと同じ外因性系列を使用します。

于 2012-09-17T23:28:02.833 に答える