その理由は jQm の CSS にあります。

@media (min-width: 450px)
.ui-field-contain .ui-select {
width: 78%;
display: inline-block;
}

カスタム スタイルシートを追加し、幅の設定を上書きします。

何を求めているのかわかりませんが、「メッセージ」をスタイル付きの選択に近づけたい場合は、CSS に次のルールを追加します。

.ui-field-contain .ui-select {
    width: auto !important;
}

auto希望の金額に変更するだけです。