奇妙な理由で、HtmlAgilityPack はこれらのタグを正しく処理しないため、これで問題を解決できました。

        // Iterating over nodes to build the dictionary
        foreach (HtmlNode city in citiesNodes)
        {
            if (city.NextSibling != null)
            {
                string key   = city.NextSibling.InnerText;
                string value = city.Attributes["value"].Value;

                citiesHash.AddCity (key,value);
            }
        }

NextSimblingノードに直接到達する代わりに、前のシンブリングからの参照を使用して、各ノードの値を取得することができました。

これを試すこともできます。別のことを試す必要がある他の人のために（答えは私にとってはうまくいきませんでした）、親から子ノードを参照するだけになりました：

HtmlNode.ElementsFlags.Remove("option"); // need this before you do anything with HAP

var options = htmlDoc.DocumentNode.SelectNodes("//select[@id='myselect']/option")
for (var i = 0; i < options.Count; i++) {
    var val = options[i].InnerHtml;
}

ノードを反復処理して foreach を実行しようとしたところ、null 値が返されました。これは私にとってはうまくいきます。