1)外部ドメインへのリンクはできません。遷移が機能するには、ページが同じドメインでホストされている必要があります。これは、jQuery Mobile が AJAX を使用してページに遷移する前にページをロードし、AJAX がCross-Origin Resource Sharing (CORS) ポリシーによって制限されているためです。そのため、外部ではないページにリンクしようとしていることを確認してください。
2)使用しているコードがこれだけの場合は、jQuery Mobile 疑似ページをさらに構造化する必要があります。これは、Page Anatomy の jQuery Mobile ドキュメントの例です。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.1.1/jquery.mobile-1.1.1.min.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.1.min.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/mobile/1.1.1/jquery.mobile-1.1.1.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page" id="page1">
<div data-role="header">
<h1>Page Title</h1>
</div><!-- /header -->
<div data-role="content">
<p><a href="#page2" data-role="button" data-theme="c" data-mini="true" id="change" data-transition="slide">I'ma Button</a></p>
</div><!-- /content -->
<div data-role="footer">
<h4>Page Footer</h4>
</div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->
</body>
</html>
ここにデモがあります:http://jsfiddle.net/zaaeM/