これには、InternetExplorer COM オブジェクトを使用してカスタム ダイアログを作成する必要があります。
Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
ie.Offline = True
ie.Navigate "about:blank"
Do While ie.Busy : WScript.Sleep 100 : Loop
ie.document.Title = "Exit loop?"
ie.document.body.innerHTML = "<button name='exit' " _
& "onClick=document.all('continue').value='no'>Exit</button>" _
& "<input name='continue' type='hidden' value='yes'>"
ie.Height = 200
ie.Width = 425
ie.MenuBar = False
ie.StatusBar = False
ie.AddressBar = False
ie.Toolbar = False
ie.Visible = True
Do Until ie.document.all("continue").Value = "no"
' do stuff
WScript.Sleep 100
Loop
ie.Quit