ローカル多項式回帰の標準誤差を計算する方法を説明するリファレンスを見つけようとしていますか？具体的には、Rでは、loess関数を使用してモデルオブジェクトを取得し、次にpredict関数を使用して標準誤差を取得できます。実際に起こっていることへの言及はどこかにありますか？残差に系列相関がある可能性がある場合、Newey-Westタイプの方法を使用してこれを調整する必要がありますが、lmを使用する通常のOLSの場合と同様に、サンドイッチパッケージを使用してこれを行う方法はありますか？
ソースを調べてみましたが、標準誤差の計算でC関数が呼び出されます。
の「ソース」セクションで?loessは、基になる C コードが Cleveland らの cloess パッケージに由来することが示され、その Web ホームが示されます。
出典: Cleveland、Grosse、Shyu の「cloess」パッケージの 1998 年版。それ以降のバージョンは、http://www.netlib.org/a> で「dloess」として入手できます。
そこに行くと、黄土のこの実装について知る必要があるすべてを教えてくれる50 ページのドキュメント (警告: Postscript doc)へのリンクがあります。クリーブランドの言葉で：
このガイドでは、黄土を使用したデータの適切な分析における重要な手順について説明します。読んでください。
特に興味深いのは、「セクション 4: 統計的および計算方法」の最初の数ページです。