私の質問は、 Rのfracdiff.sim関数( fracdiff パッケージ内) を扱っています。そのヘルプ ドキュメントは、arima.simと同様に、初期値に関して明確ではありません。
時間の経過とともに定常プロセスが初期値に依存しないことは問題ありませんが、私の目的は、私のシミュレーションで、長いメモリ プロセス ( alfimaに適合) が平均値に戻ることを確認することです。
したがって、 ARFIMA(p,d,q) の場合、サンプル内プロセス (および最終的には q 個の革新)の少なくとも p 個の最終値を入力する必要があります。つまり、バーンイン期間の長さを 0 に設定し、代わりに開始値を指定したいと考えています。
それにもかかわらず、私は現在これを行うことができません。fracdiff.simを使用すると、ユーザーが燃焼期間の長さ(定常的な動作につながる) とシミュレートされたプロセスの平均 (シミュレートされてから、平均が一致するように変換されます) を選択できるようになります。条件もあります: バーンイン期間の長さは >= p+q でなければなりません。私が推測するのは、革新的な議論と何か関係があるということですが、私にはよくわかりません。
このアイデアは、 start.innov引数を持つarima.sim関数に触発されています。ただし、私の目的が ARMA(p,q) をシミュレートすることであったとしても、この引数の正確な使用法がわかりません (ヘルプは非常に貧弱です): q 個のイノベーションのみを入力する必要がありますか? サンプル内プロセスの p last 値を一緒に入れますか? どの順番で？
要約すると、特定の値から開始し、特定の平均値を持つ ARFIMA プロセスをシミュレートして、長期的な動作だけでなく、平均値への復帰を確認したいと考えています。インターネットで arima.sim のソリューションの開始に資金を提供しましたが、誰も明確に答えませんでした。ソリューションがstart.innovを使用している場合、ARFIMA プロセスの問題を解決する方法 ( fracdiff.simにはstart.innov引数がありません) ?
ホッピング私は十分に明確であり、