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私はよくマルコフ連鎖を使って一次自己回帰過程 AR(1) を近似しています。ここで、パレート分布から値を引き出したいと思います。このタイプの分布のマルコフ連鎖を構築する方法を知っている人はいますか? ポイントは、パレートの無限状態空間を n 個の格子点で近似することです。マルコフ連鎖のシミュレーションの時系列は、パレート分布をシミュレートするときの時系列と「似ている」はずです。

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パレート分布から描画したい場合、累積密度を逆にして、0 と 1 の間のランダムな値を評価しないのはなぜですか?

パレート分布の累積密度はかなり単純であり、それを反転することは問題ありません (入力 1 を除いて、無限に理論的な限界が生じます)。

もちろん、これは単なる回避策であり、あなたが求めたとおりに実行するわけではありません (私が収集するのは、より理論的な演習です)。

于 2012-11-09T19:09:00.577 に答える