time-series - Reading timeseries data into Octave data structure and iterating over it

Question

I want to implement a machine learning algorithm using Octave. I am new to Octave, and although I have read some of the online tutorials, it is still not clear to me how to do the following:

1. Read a CSV file into a suitable Octave struct. The data will be market data obtained from Google/Yahoo and saved as a CSV file. It will have the following columns (fields): Date, Open, High, Low, Close, Volume

2. Iterate over the data structure populated in step 1 above. I remember that in one of the Online Octave manuals, it mentioned that an array of structs is slower than a struct of arrays, but provided no example of how to create a struct of arrays.

3. Be able to select subsets of the data for specified times e.g. Date field >="01-Jan-2001" && <="01-Jan-2012". The extracted data should be in the same data type as in step 2 above (i.e. an iterable data type).

Can anyone help with some snippets that show how to do this?

Answer 1

あなたの問題＃1については、すでに多くのチュートリアルがあります。残念ながら、CSV ファイルの読み取りはそれほど簡単ではありません。考慮すべきことがたくさんあるようです。

問題 #3 については、Octave のクックブックのレシピを参照してください。ディスカッション セクションでは、問題に適していると思われる論理インデックスを使用することについてのディスカッションについて少し書きました。