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株価の時系列は2つPrice1ありPrice2ます。Tdayは、両方の価格に一致する日付の時系列です。今、私はそれぞれの価格を新しく確立されたtday（一致する日付の時系列）に一致させようとしています。インデックス作成の指示に従っています。次に、以下に示すように、インデックス付けされた日付cl1と基本的に一致する新しいセットを作成して、それらを一致させます。price1私の問題は、私の古いMatlabではこれが正常に機能していたことです。これcl1で、非常に不安定な時系列になります。これは、本来あるべきものに似ていますが、あるデータポイントから次のデータポイントへの変動が20〜40％の場合に変動する方法です。現在、Matlab7.12R2011aを使用しています。誰かが私がこのボラティリティを修正するのを手伝ってくれますcl1かcl2？

[tday, idx1, idx2]=intersect(tday1, tday2);

cl1 = adjcls1(idx1);


cl2 = adjcls2(idx2);

ここに画像の説明を入力してください

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データの表示方法によっては、tdayが思ったとおりに順序付けられていない可能性があります。tdayを並べ替えてから、並べ替えられたインデックスを使用してidx1とidx2を並べ替えます。

于 2012-10-30T15:09:47.903 に答える