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CDF を指定して、逆ガウス分布のパラメーター mu と lambda を計算したいと考えています。

「与えられたCDF」とは、データとデータの（推定された）分位点を与えたことを意味します。

Quantile - Value

0.01 - 10

0.5 - 12

0.7 - 13

ここで、このデータの逆ガウス分布を調べたいと思います。たとえば、分布に基づいて値 11 の分位数を調べることができます。

mu と lambda の値を調べるにはどうすればよいですか?

私が考えることができる唯一の解決策は、勾配降下法を使用して、RMSE をエラー測定として使用して最適なミューとラムダを見つけることです。

より良い解決策はありませんか？

コメント: Matlab の MLE アルゴリズムは、変位値データを使用しないため、オプションではありません。

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あなたが本当にやりたいことは、未知の値で分布の分位数を推定することだけであり、データポイントがたくさんあるので、検索したい値を単純に補間することができます.

quantile_estimate = interp1(values, quantiles, value_of_interest);
于 2012-10-30T18:07:06.293 に答える
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ここの@mpiktas によると、ミューとラムダを推定するための勾配降下アルゴリズムを実装しました。

  1. MLE を使用して初期推定を行う

  2. RMSE を誤差尺度として勾配降下法を使用して、mu と lambda を学習します。

于 2012-10-30T23:32:30.017 に答える