スカラー値を返すために行列に重みを適用する必要がある関数があります。ただし、重みは上限と下限の間でしかなく、c(-5,5)合計が数値未満になる必要がありますy。これらの制約を constrOptim 関数にどのように適用しますか?
したがって、たとえば、私の関数はトリックを実行する任意の関数である可能性がありますが、とにかくモックの例を提供するつもりです...（非線形だと思います...）
例の重みはどこにy==1ありますか
weights <- c(0.1,0.4,0.5)
require(timeSeries)
objective.fun <- function(weights, matrix.obj){
sum( colSds( matrix.obj * rep(weights,each=nrow(matrix.obj)) )
}
そして、言うのmatrix.objの例
matrix.obj <- data.frame(cbind(x=rnorm(100), y=rnorm(100), z=rnorm(100)))
列数は可変です....